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TENDK243

☆Call de TEND3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,23

+43,75%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,56 no fechamento

TEND3 fechou a R$ 19,75 — a opção está fora do dinheiro, strike 23,39% acima do preço.

Histórico desde 10/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 24,60

TEND3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~14%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TEND3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TEND3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TEND3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,18

mercado +27% (caro)

Volatilidade implícita

86,5%

histórica de TEND3: 80,8%

Delta

0,14

anda ~R$ 0,14 por R$ 1 de TEND3

Theta por dia

R$ -0,027

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 86,5%histórica (o que TEND3 andou) 80,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TEND3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,064 (quanto o delta muda por R$ 1 de TEND3) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,14 ≈ 14% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TEND3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

  • Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,18 — +27%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 86,5% de vol contra 80,8% que TEND3 realizou. Vol cara contra você — TEND3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,027/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 24,60 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 19,75 — precisa subir ~25% em 15 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

31 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,23TEND3 R$ 19,755.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16TEND3 R$ 19,402.100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TEND3 R$ 20,01900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50TEND3 R$ 20,34400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,17TEND3 R$ 23,013.500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,70TEND3 R$ 20,886.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 5,40
    mín R$ 5,40 · máx R$ 5,40TEND3 R$ 28,60100 contr.
  • 05/10/2026R$ 6,60
    mín R$ 6,60 · máx R$ 6,60TEND3 R$ 29,25100 contr.
  • 19/11/2025R$ 0,92
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,92TEND3 R$ 24,91200 contr.
  • 18/11/2025R$ 0,89
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,89TEND3 R$ 24,67300 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,75TEND3 R$ 24,40200 contr.
  • 14/11/2025R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27TEND3 R$ 25,05100 contr.
  • 13/11/2025R$ 1,44
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,45TEND3 R$ 25,30300.700 contr.
  • 12/11/2025R$ 2,70
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,70TEND3 R$ 25,88400 contr.
  • 11/11/2025R$ 2,30
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,30TEND3 R$ 26,671.000 contr.
  • 10/11/2025R$ 1,80
    mín R$ 1,54 · máx R$ 2,01TEND3 R$ 25,582.500 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,90
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,90TEND3 R$ 24,731.000 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24TEND3 R$ 22,70700 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,58
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,58TEND3 R$ 23,502.100 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,44TEND3 R$ 23,051.800 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,70TEND3 R$ 23,181.600 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70TEND3 R$ 23,572.200 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65TEND3 R$ 22,94300.000 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,40TEND3 R$ 21,961.100 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82TEND3 R$ 23,39200 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86TEND3 R$ 23,59100 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,75
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,75TEND3 R$ 23,152.600 contr.
  • 20/10/2025R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,13TEND3 R$ 23,571.100 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93TEND3 R$ 23,502.300 contr.
  • 13/10/2025R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,75TEND3 R$ 23,554.600 contr.
  • 10/10/2025R$ 1,00
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,00TEND3 R$ 23,724.600 contr.

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