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TENDK260

☆Call de TEND3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,12

-64,71%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 1,36 no fechamento

TEND3 fechou a R$ 19,75 — a opção está fora do dinheiro, strike 28,46% acima do preço.

Histórico desde 29/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 25,49

TEND3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TEND3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TEND3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TEND3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,11

mercado +11% (caro)

Volatilidade implícita

82,7%

histórica de TEND3: 80,8%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de TEND3

Theta por dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 82,7%histórica (o que TEND3 andou) 80,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TEND3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,047 (quanto o delta muda por R$ 1 de TEND3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TEND3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

  • Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,11 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 82,7% de vol contra 80,8% que TEND3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 25,49 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 19,75 — precisa subir ~29% em 15 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

23 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12TEND3 R$ 19,75700 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34TEND3 R$ 20,341.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36TEND3 R$ 21,382.700 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,83TEND3 R$ 23,011.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 4,10
    mín R$ 4,10 · máx R$ 4,10TEND3 R$ 28,85200 contr.
  • 02/10/2026R$ 4,37
    mín R$ 4,37 · máx R$ 4,37TEND3 R$ 28,12100 contr.
  • 01/10/2026R$ 3,87
    mín R$ 3,87 · máx R$ 3,95TEND3 R$ 27,392.300 contr.
  • 22/09/2026R$ 5,10
    mín R$ 5,10 · máx R$ 5,10TEND3 R$ 29,06700 contr.
  • 15/07/2026R$ 10,00
    mín R$ 10,00 · máx R$ 10,00TEND3 R$ 33,04100 contr.
  • 12/06/2026R$ 10,00
    mín R$ 10,00 · máx R$ 10,00TEND3 R$ 34,16100 contr.
  • 05/06/2026R$ 7,26
    mín R$ 7,26 · máx R$ 7,64TEND3 R$ 30,17900 contr.
  • 29/05/2026R$ 9,05
    mín R$ 9,05 · máx R$ 9,05TEND3 R$ 32,69100 contr.
  • 27/05/2026R$ 9,05
    mín R$ 8,50 · máx R$ 9,05TEND3 R$ 32,90300 contr.
  • 26/05/2026R$ 8,90
    mín R$ 8,00 · máx R$ 8,90TEND3 R$ 32,65400 contr.
  • 25/05/2026R$ 8,00
    mín R$ 8,00 · máx R$ 8,00TEND3 R$ 32,44100 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09TEND3 R$ 24,401.000 contr.
  • 13/11/2025R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,80TEND3 R$ 25,303.600 contr.
  • 12/11/2025R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87TEND3 R$ 25,881.000 contr.
  • 11/11/2025R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03TEND3 R$ 26,671.000 contr.
  • 10/11/2025R$ 1,00
    mín R$ 0,60 · máx R$ 1,00TEND3 R$ 25,583.100 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46TEND3 R$ 23,502.300 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34TEND3 R$ 23,16100 contr.
  • 29/09/2025R$ 2,23
    mín R$ 2,23 · máx R$ 2,23TEND3 R$ 26,34400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.