Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,06
+50,00%sobre o pregão anterior com negócio
TEND3 fechou a R$ 19,75 — a opção está fora do dinheiro, strike 39,85% acima do preço.
Histórico desde 29/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,06
- Breakeven
- R$ 27,68
- Chance de terminar dentro
- ~4%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
TEND3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e TEND3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TEND3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TEND3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,03
mercado +93% (caro)
Volatilidade implícita
90,2%
histórica de TEND3: 80,8%
Delta
0,04
anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de TEND3
Theta por dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TEND3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,026 (quanto o delta muda por R$ 1 de TEND3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TEND3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,06.
- Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,03 — +93%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 90,2% de vol contra 80,8% que TEND3 realizou. Vol cara contra você — TEND3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TEND3 acima de R$ 27,68 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje TEND3 está a R$ 19,75 — precisa subir ~40% em 15 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06TEND3 R$ 19,7515.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04TEND3 R$ 19,4010.000 contr.
- 29/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13TEND3 R$ 20,343.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19TEND3 R$ 21,382.200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,35TEND3 R$ 20,886.000 contr.
- 19/10/2026R$ 2,40mín R$ 2,40 · máx R$ 2,40TEND3 R$ 27,702.000 contr.
- 05/10/2026R$ 3,90mín R$ 3,90 · máx R$ 3,90TEND3 R$ 29,25100 contr.
- 01/10/2026R$ 2,50mín R$ 2,50 · máx R$ 2,88TEND3 R$ 27,39300 contr.
- 29/09/2026R$ 2,48mín R$ 2,41 · máx R$ 2,48TEND3 R$ 27,3320.000 contr.
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