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TIMSK186

☆Call de TIMS3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 1,81

+8,38%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 1,20 e venda R$ 2,70 no fechamento

TIMS3 fechou a R$ 19,88 — a opção está dentro do dinheiro, strike 7,34% abaixo do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 1,46

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,35

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,23

TIMS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~79%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TIMS3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TIMS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TIMS3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,58

mercado +15% (caro)

Volatilidade implícita

56,4%

histórica de TIMS3: 27,5%

Delta

0,79

anda ~R$ 0,79 por R$ 1 de TIMS3

Theta por dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 56,4%histórica (o que TIMS3 andou) 27,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TIMS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,135 (quanto o delta muda por R$ 1 de TIMS3) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,79 ≈ 79% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TIMS3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,81.

  • Preço: comprada a R$ 1,81 contra um preço justo de R$ 1,58 — +15%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 56,4% de vol contra 27,5% que TIMS3 realizou. Vol cara contra você — TIMS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,81 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TIMS3 acima de R$ 20,23 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TIMS3 está a R$ 19,88 — precisa subir ~2% em 13 dias só pra empatar. ~79% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

26 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,81 · máx R$ 1,81TIMS3 R$ 19,882.100 contr.
  • 05/11/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67TIMS3 R$ 19,96400 contr.
  • 03/11/2026R$ 1,61
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,61TIMS3 R$ 19,45600 contr.
  • 30/10/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,40TIMS3 R$ 19,171.800 contr.
  • 29/10/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48TIMS3 R$ 19,435.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17TIMS3 R$ 19,44500 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28TIMS3 R$ 19,011.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,61TIMS3 R$ 18,10111.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,40TIMS3 R$ 19,09500 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30TIMS3 R$ 19,04200 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,25TIMS3 R$ 18,7764.400 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10TIMS3 R$ 18,935.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,18TIMS3 R$ 18,641.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,93TIMS3 R$ 18,3913.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,74 · máx R$ 1,00TIMS3 R$ 18,201.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,03TIMS3 R$ 18,103.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13TIMS3 R$ 18,892.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46TIMS3 R$ 19,15300 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,98TIMS3 R$ 19,2711.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,04TIMS3 R$ 18,5518.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,96TIMS3 R$ 18,225.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01TIMS3 R$ 18,33200 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95TIMS3 R$ 18,48500 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11TIMS3 R$ 18,611.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,30TIMS3 R$ 18,64300 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27TIMS3 R$ 18,33200 contr.

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