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TIMSK199

☆Call de TIMS3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,73

+21,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda R$ 0,94 no fechamento

TIMS3 fechou a R$ 19,88 — a opção está no dinheiro.

Histórico desde 30/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,73

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,65

TIMS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~53%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TIMS3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TIMS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TIMS3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,44

mercado +66% (caro)

Volatilidade implícita

46,9%

histórica de TIMS3: 27,5%

Delta

0,53

anda ~R$ 0,53 por R$ 1 de TIMS3

Theta por dia

R$ -0,031

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 46,9%histórica (o que TIMS3 andou) 27,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TIMS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,226 (quanto o delta muda por R$ 1 de TIMS3) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,53 ≈ 53% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TIMS3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,73.

  • Preço: comprada a R$ 0,73 contra um preço justo de R$ 0,44 — +66%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 46,9% de vol contra 27,5% que TIMS3 realizou. Vol cara contra você — TIMS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,73 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TIMS3 acima de R$ 20,65 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TIMS3 está a R$ 19,88 — precisa subir ~4% em 13 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

23 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,73TIMS3 R$ 19,8822.000 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,60TIMS3 R$ 19,9651.200 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,62TIMS3 R$ 19,80400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,76TIMS3 R$ 19,4526.100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,52TIMS3 R$ 19,171.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,68TIMS3 R$ 19,4323.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,51TIMS3 R$ 19,4411.700 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,49TIMS3 R$ 19,014.600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25TIMS3 R$ 18,103.900 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,76TIMS3 R$ 19,09300 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,99TIMS3 R$ 19,5026.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,88TIMS3 R$ 19,3742.400 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,63TIMS3 R$ 19,04101.700 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,66TIMS3 R$ 18,7732.300 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,49TIMS3 R$ 18,933.900 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,51TIMS3 R$ 18,6414.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TIMS3 R$ 18,39400 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28TIMS3 R$ 18,20300 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,37TIMS3 R$ 18,101.500 contr.
  • 11/11/2025R$ 5,12
    mín R$ 5,12 · máx R$ 5,12TIMS3 R$ 25,03100 contr.
  • 27/10/2025R$ 5,27
    mín R$ 5,27 · máx R$ 5,27TIMS3 R$ 24,97400 contr.
  • 07/10/2025R$ 3,62
    mín R$ 3,62 · máx R$ 3,62TIMS3 R$ 22,85100 contr.
  • 30/09/2025R$ 4,11
    mín R$ 4,11 · máx R$ 4,11TIMS3 R$ 23,50400 contr.

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