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TIMSK228

☆Call de TIMS3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 8 dias)

Prêmio · fechamento de 11/11/2026

R$ 0,14

+16,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,16 no fechamento

TIMS3 fechou a R$ 21,66 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,66% acima do preço.

Histórico desde 28/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 22,81

TIMS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~22%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TIMS3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TIMS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

8 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TIMS3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,08

mercado +73% (caro)

Volatilidade implícita

35,8%

histórica de TIMS3: 29,0%

Delta

0,22

anda ~R$ 0,22 por R$ 1 de TIMS3

Theta por dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 35,8%histórica (o que TIMS3 andou) 29,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TIMS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,257 (quanto o delta muda por R$ 1 de TIMS3) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,22 ≈ 22% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TIMS3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

  • Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,08 — +73%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 35,8% de vol contra 29,0% que TIMS3 realizou. Vol cara contra você — TIMS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TIMS3 acima de R$ 22,81 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TIMS3 está a R$ 21,66 — precisa subir ~5% em 8 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

26 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 11/11/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,21TIMS3 R$ 21,6612.100 contr.
  • 10/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12TIMS3 R$ 20,962.500 contr.
  • 06/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TIMS3 R$ 19,88700 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04TIMS3 R$ 19,80400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05TIMS3 R$ 19,451.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04TIMS3 R$ 19,174.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TIMS3 R$ 19,4420.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03TIMS3 R$ 19,0154.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06TIMS3 R$ 18,1012.500 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21TIMS3 R$ 19,09400 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29TIMS3 R$ 19,5044.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,26TIMS3 R$ 19,3744.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TIMS3 R$ 19,0465.200 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TIMS3 R$ 18,932.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09TIMS3 R$ 18,642.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04TIMS3 R$ 18,102.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06TIMS3 R$ 18,891.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11TIMS3 R$ 19,27800 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13TIMS3 R$ 19,46400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25TIMS3 R$ 19,4814.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22TIMS3 R$ 18,7430.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21TIMS3 R$ 18,745.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18TIMS3 R$ 17,945.000 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TIMS3 R$ 18,73400 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,64TIMS3 R$ 19,48200 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,39TIMS3 R$ 20,25200 contr.

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