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TUPYK155

☆Call de TUPY3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 1,98

+182,86%sobre o pregão anterior com negócio

TUPY3 fechou a R$ 17,19 — a opção está dentro do dinheiro, strike 9,83% abaixo do preço.

Histórico desde 17/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 1,69

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,29

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,48

TUPY3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~82%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TUPY3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TUPY3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TUPY3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 2,03

mercado −3%

Volatilidade implícita

65,9%

histórica de TUPY3: 71,8%

Delta

0,82

anda ~R$ 0,82 por R$ 1 de TUPY3

Theta por dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 65,9%histórica (o que TUPY3 andou) 71,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TUPY3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,121 (quanto o delta muda por R$ 1 de TUPY3) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,82 ≈ 82% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TUPY3.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,98.

  • Preço: comprada a R$ 1,98 contra um preço justo de R$ 2,03 — −3%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 65,9% de vol contra 71,8% que TUPY3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,98 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 17,48 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 17,19 — precisa subir ~2% em 13 dias só pra empatar. ~82% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,98TUPY3 R$ 17,191.200 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 15,452.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,76 · máx R$ 1,04TUPY3 R$ 15,031.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,97TUPY3 R$ 15,43900 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,24TUPY3 R$ 15,605.600 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,30TUPY3 R$ 15,5912.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,64TUPY3 R$ 16,6012.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47TUPY3 R$ 16,19700 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,78
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,84TUPY3 R$ 16,508.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55TUPY3 R$ 16,127.500 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,42TUPY3 R$ 15,836.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,66TUPY3 R$ 15,96200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,19TUPY3 R$ 15,25200 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,34TUPY3 R$ 15,42200 contr.
  • 18/08/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,22TUPY3 R$ 14,88100 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 12,43300 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TUPY3 R$ 12,35600 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TUPY3 R$ 12,463.100 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11TUPY3 R$ 13,251.000 contr.
  • 30/09/2025R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11TUPY3 R$ 13,051.000 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18TUPY3 R$ 13,22500 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,27
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28TUPY3 R$ 13,8520.600 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36TUPY3 R$ 14,10300 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69TUPY3 R$ 14,81200 contr.

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