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TUPYK175

☆Call de TUPY3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,27

+80,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,18 e venda — no fechamento

TUPY3 fechou a R$ 17,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,80% acima do preço.

Histórico desde 19/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,77

TUPY3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~42%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TUPY3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TUPY3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TUPY3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,83

mercado −67% (barato)

Volatilidade implícita

28,5%

histórica de TUPY3: 71,8%

Delta

0,42

anda ~R$ 0,42 por R$ 1 de TUPY3

Theta por dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 28,5%histórica (o que TUPY3 andou) 71,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TUPY3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,421 (quanto o delta muda por R$ 1 de TUPY3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,42 ≈ 42% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TUPY3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

  • Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,83 — −67%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,5% de vol contra 71,8% que TUPY3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 17,77 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 17,19 — precisa subir ~3% em 13 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,81TUPY3 R$ 17,193.900 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15TUPY3 R$ 15,453.500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 15,27900 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09TUPY3 R$ 14,31500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15TUPY3 R$ 14,46100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19TUPY3 R$ 15,03400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27TUPY3 R$ 15,434.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37TUPY3 R$ 15,601.500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44TUPY3 R$ 15,5910.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50TUPY3 R$ 20,41400 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,01
    mín R$ 3,01 · máx R$ 3,01TUPY3 R$ 20,065.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,29
    mín R$ 1,88 · máx R$ 2,29TUPY3 R$ 19,685.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,82TUPY3 R$ 18,22400 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,35TUPY3 R$ 17,971.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 16,9210.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,90TUPY3 R$ 16,801.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,72TUPY3 R$ 16,6013.700 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55TUPY3 R$ 15,99100 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59TUPY3 R$ 16,16100 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83TUPY3 R$ 16,681.100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77TUPY3 R$ 16,193.100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,80TUPY3 R$ 16,504.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,74TUPY3 R$ 16,0120.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62TUPY3 R$ 15,782.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44TUPY3 R$ 14,474.000 contr.

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