Prêmio · fechamento de 13/11/2026
R$ 0,95
UGPA3 fechou a R$ 32,77 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,15% acima do preço.
Histórico desde 13/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,95
- Breakeven
- R$ 37,70
- Chance de terminar dentro
- ~33%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
98 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,48
mercado −36% (barato)
Volatilidade implícita
28,4%
histórica de UGPA3: 36,9%
Delta
0,33
anda ~R$ 0,33 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de UGPA3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,075 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,061 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,33 ≈ 33% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,95.
- Preço: comprada a R$ 0,95 contra um preço justo de R$ 1,48 — −36%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,4% de vol contra 36,9% que UGPA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,95 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 37,70 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 32,77 — precisa subir ~15% em 98 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 13/11/2026R$ 0,95mín R$ 0,93 · máx R$ 0,96UGPA3 R$ 32,77143.000 contr.
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