Valor intrínseco
R$ 10,63
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
-R$ 0,08
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 39,05
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~100%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ295 a partir de 15/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.Delta
1,00
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,000
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,000
por 1% de vol
Delta 1,00: a opção anda ~R$ 1,00 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~100% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 10,55.
- Preço: comprada a R$ 10,55 contra um preço justo de R$ 10,93 — −3%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 10,55 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 39,05 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 39,13 — precisa subir ~0% em 28 dias só pra empatar. ~100% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 18/09/2026R$ 10,55mín R$ 10,55 · máx R$ 10,55UGPA3 R$ 39,131.900 contr.
- 15/09/2026R$ 10,21mín R$ 10,21 · máx R$ 10,21UGPA3 R$ 38,431.000 contr.
- 11/09/2026R$ 10,21mín R$ 10,21 · máx R$ 10,21UGPA3 R$ 38,02900 contr.
- 03/07/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00UGPA3 R$ 27,53100 contr.
- 01/07/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00UGPA3 R$ 26,04100 contr.
- 15/06/2026R$ 0,65mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65UGPA3 R$ 24,10100 contr.
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