Valor intrínseco
R$ 6,88
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,12
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 39,25
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~99%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ332 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.Delta
0,99
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,006
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,002
por 1% de vol
Delta 0,99: a opção anda ~R$ 0,99 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~99% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 7,00.
- Preço: comprada a R$ 7,00 contra um preço justo de R$ 7,23 — −3%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 7,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 39,25 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 39,13 — precisa subir ~0% em 28 dias só pra empatar. ~99% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 7,00mín R$ 7,00 · máx R$ 7,00UGPA3 R$ 39,13100 contr.
- 02/09/2026R$ 4,98mín R$ 4,98 · máx R$ 4,98UGPA3 R$ 36,73100 contr.
- 01/09/2026R$ 4,62mín R$ 4,62 · máx R$ 4,63UGPA3 R$ 35,292.200 contr.
- 27/08/2026R$ 2,62mín R$ 2,62 · máx R$ 2,62UGPA3 R$ 33,17100 contr.
- 26/08/2026R$ 2,74mín R$ 2,53 · máx R$ 2,74UGPA3 R$ 33,46300 contr.
- 25/08/2026R$ 3,08mín R$ 2,77 · máx R$ 3,08UGPA3 R$ 33,62600 contr.
- 20/08/2026R$ 2,87mín R$ 2,76 · máx R$ 2,87UGPA3 R$ 34,324.600 contr.
- 19/08/2026R$ 2,88mín R$ 2,76 · máx R$ 2,88UGPA3 R$ 33,948.400 contr.
- 18/08/2026R$ 2,26mín R$ 2,26 · máx R$ 2,77UGPA3 R$ 33,2719.500 contr.
- 17/08/2026R$ 2,79mín R$ 2,15 · máx R$ 2,79UGPA3 R$ 33,826.400 contr.
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