UGPAJ337

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasUGPA3 R$ 38,82

Prêmio

R$ 6,80

+6,25% vs. pregão anterior

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 6,07

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,73

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 39,55

UGPA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~88%

aprox., pelo delta

Histórico da série UGPAJ337 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 6,39prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 6,80 · usa a vol. histórica de UGPA3

Vol. implícita 63,6%Vol. histórica (UGPA3, 63 pregões) 30,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,88

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,031

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,037

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,021

por 1% de vol

Delta 0,88: a opção anda ~R$ 0,88 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~88% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 6,80.

Preço: comprada a R$ 6,80 contra um preço justo de R$ 6,39 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 63,6% de vol contra 30,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 6,80 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 39,55 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~88% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

21/09/2026R$ 6,80
mín R$ 6,80 · máx R$ 7,00UGPA3 R$ 38,82200 contr.
17/09/2026R$ 6,40
mín R$ 6,40 · máx R$ 6,40UGPA3 R$ 38,88100 contr.
14/09/2026R$ 6,50
mín R$ 6,50 · máx R$ 6,50UGPA3 R$ 38,37200 contr.
10/09/2026R$ 6,52
mín R$ 6,52 · máx R$ 6,52UGPA3 R$ 38,53100 contr.
03/09/2026R$ 4,20
mín R$ 4,20 · máx R$ 4,43UGPA3 R$ 36,451.100 contr.
02/09/2026R$ 5,00
mín R$ 4,72 · máx R$ 5,00UGPA3 R$ 36,73600 contr.
01/09/2026R$ 4,10
mín R$ 4,08 · máx R$ 4,10UGPA3 R$ 35,29200 contr.
31/08/2026R$ 3,34
mín R$ 3,13 · máx R$ 3,34UGPA3 R$ 34,8211.000 contr.
28/08/2026R$ 2,63
mín R$ 2,59 · máx R$ 2,63UGPA3 R$ 33,631.800 contr.
24/08/2026R$ 2,80
mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80UGPA3 R$ 34,72900 contr.
21/08/2026R$ 2,92
mín R$ 2,92 · máx R$ 3,12UGPA3 R$ 34,589.800 contr.
20/08/2026R$ 2,69
mín R$ 2,54 · máx R$ 2,77UGPA3 R$ 34,329.100 contr.
19/08/2026R$ 2,61
mín R$ 2,42 · máx R$ 2,61UGPA3 R$ 33,942.600 contr.
18/08/2026R$ 2,06
mín R$ 2,02 · máx R$ 2,40UGPA3 R$ 33,274.100 contr.
17/08/2026R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,51UGPA3 R$ 33,824.800 contr.
12/08/2026R$ 1,00
mín R$ 0,92 · máx R$ 1,00UGPA3 R$ 30,491.000 contr.
11/08/2026R$ 1,01
mín R$ 1,00 · máx R$ 1,12UGPA3 R$ 30,99900 contr.
07/08/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,40UGPA3 R$ 31,28500 contr.
05/08/2026R$ 1,80
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,96UGPA3 R$ 32,416.900 contr.
21/07/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50UGPA3 R$ 31,82100 contr.
17/07/2026R$ 2,00
mín R$ 1,95 · máx R$ 2,00UGPA3 R$ 32,07300 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	UGPA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 7,00	R$ 6,80	R$ 7,00	R$ 6,80	R$ 38,82	—	—	2	200
17/09/2026	R$ 6,40	R$ 6,40	R$ 6,40	R$ 6,40	R$ 38,88	—	—	1	100
14/09/2026	R$ 6,50	R$ 6,50	R$ 6,50	R$ 6,50	R$ 38,37	—	—	1	200
10/09/2026	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ 38,53	—	—	1	100
03/09/2026	R$ 4,43	R$ 4,20	R$ 4,43	R$ 4,20	R$ 36,45	—	—	3	1.100
02/09/2026	R$ 4,72	R$ 4,72	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 36,73	R$ 3,00	—	3	600
01/09/2026	R$ 4,08	R$ 4,08	R$ 4,10	R$ 4,10	R$ 35,29	R$ 3,00	R$ 4,72	2	200
31/08/2026	R$ 3,30	R$ 3,13	R$ 3,34	R$ 3,34	R$ 34,82	R$ 2,50	R$ 4,72	6	11.000
28/08/2026	R$ 2,59	R$ 2,59	R$ 2,63	R$ 2,63	R$ 33,63	—	R$ 4,72	2	1.800
24/08/2026	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 34,72	—	R$ 4,72	1	900
21/08/2026	R$ 3,01	R$ 2,92	R$ 3,12	R$ 2,92	R$ 34,58	—	R$ 4,72	6	9.800
20/08/2026	R$ 2,56	R$ 2,54	R$ 2,77	R$ 2,69	R$ 34,32	—	R$ 4,72	15	9.100
19/08/2026	R$ 2,42	R$ 2,42	R$ 2,61	R$ 2,61	R$ 33,94	—	R$ 4,72	2	2.600
18/08/2026	R$ 2,40	R$ 2,02	R$ 2,40	R$ 2,06	R$ 33,27	—	R$ 4,72	9	4.100
17/08/2026	R$ 2,47	R$ 2,35	R$ 2,51	R$ 2,35	R$ 33,82	—	R$ 4,72	5	4.800
12/08/2026	R$ 0,96	R$ 0,92	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 30,49	R$ 0,92	—	7	1.000
11/08/2026	R$ 1,11	R$ 1,00	R$ 1,12	R$ 1,01	R$ 30,99	R$ 0,95	—	9	900
07/08/2026	R$ 1,40	R$ 1,32	R$ 1,40	R$ 1,32	R$ 31,28	R$ 1,34	—	5	500
05/08/2026	R$ 1,90	R$ 1,80	R$ 1,96	R$ 1,80	R$ 32,41	—	—	5	6.900
21/07/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 31,82	—	—	1	100
17/07/2026	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 32,07	—	—	3	300

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