Valor intrínseco
R$ 5,13
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,37
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 39,50
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~99%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ350 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de UGPA3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,99
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,013
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,014
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,004
por 1% de vol
Delta 0,99: a opção anda ~R$ 0,99 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~99% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 5,50.
- Preço: comprada a R$ 5,50 contra um preço justo de R$ 5,53 — −1%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 25,1% de vol contra 30,6% que UGPA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 5,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 39,50 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 39,13 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~99% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (18)
- 18/09/2026R$ 5,50mín R$ 5,50 · máx R$ 5,50UGPA3 R$ 39,132.000 contr.
- 17/09/2026R$ 5,35mín R$ 5,23 · máx R$ 5,40UGPA3 R$ 38,881.000 contr.
- 16/09/2026R$ 5,16mín R$ 5,16 · máx R$ 5,16UGPA3 R$ 38,93100 contr.
- 08/09/2026R$ 4,82mín R$ 4,82 · máx R$ 4,82UGPA3 R$ 38,042.000 contr.
- 04/09/2026R$ 4,21mín R$ 4,21 · máx R$ 4,21UGPA3 R$ 37,42100 contr.
- 02/09/2026R$ 3,71mín R$ 3,71 · máx R$ 3,71UGPA3 R$ 36,73400 contr.
- 01/09/2026R$ 3,44mín R$ 3,44 · máx R$ 3,44UGPA3 R$ 35,295.000 contr.
- 31/08/2026R$ 2,60mín R$ 2,60 · máx R$ 2,60UGPA3 R$ 34,82400 contr.
- 28/08/2026R$ 1,92mín R$ 1,92 · máx R$ 2,00UGPA3 R$ 33,63500 contr.
- 27/08/2026R$ 1,81mín R$ 1,81 · máx R$ 1,86UGPA3 R$ 33,17600 contr.
- 26/08/2026R$ 1,82mín R$ 1,63 · máx R$ 1,86UGPA3 R$ 33,464.000 contr.
- 25/08/2026R$ 1,85mín R$ 1,76 · máx R$ 1,87UGPA3 R$ 33,622.200 contr.
- 24/08/2026R$ 2,18mín R$ 2,13 · máx R$ 2,18UGPA3 R$ 34,7262.100 contr.
- 21/08/2026R$ 2,17mín R$ 2,17 · máx R$ 2,43UGPA3 R$ 34,5812.600 contr.
- 19/08/2026R$ 1,93mín R$ 1,73 · máx R$ 1,93UGPA3 R$ 33,94700 contr.
- 18/08/2026R$ 1,62mín R$ 1,62 · máx R$ 1,62UGPA3 R$ 33,27300 contr.
- 17/08/2026R$ 1,72mín R$ 1,72 · máx R$ 1,72UGPA3 R$ 33,822.000 contr.
- 06/08/2026R$ 1,45mín R$ 1,45 · máx R$ 1,49UGPA3 R$ 32,75200 contr.
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