Valor intrínseco
R$ 4,32
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,76
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 39,58
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~85%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ355 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,85
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,046
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,035
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,024
por 1% de vol
Delta 0,85: a opção anda ~R$ 0,85 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~85% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 5,08.
- Preço: comprada a R$ 5,08 contra um preço justo de R$ 4,71 — +8%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 50,8% de vol contra 30,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 5,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 39,58 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~85% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 21/09/2026R$ 5,08mín R$ 5,08 · máx R$ 5,08UGPA3 R$ 38,821.000.000 contr.
- 03/09/2026R$ 2,93mín R$ 2,93 · máx R$ 2,93UGPA3 R$ 36,45100 contr.
- 02/09/2026R$ 3,34mín R$ 3,33 · máx R$ 3,67UGPA3 R$ 36,732.500 contr.
- 01/09/2026R$ 3,05mín R$ 3,05 · máx R$ 3,05UGPA3 R$ 35,295.500 contr.
- 31/08/2026R$ 2,14mín R$ 2,14 · máx R$ 2,37UGPA3 R$ 34,821.100 contr.
- 28/08/2026R$ 1,74mín R$ 1,62 · máx R$ 1,74UGPA3 R$ 33,635.200 contr.
- 27/08/2026R$ 1,62mín R$ 1,62 · máx R$ 1,69UGPA3 R$ 33,171.004.500 contr.
- 26/08/2026R$ 1,40mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40UGPA3 R$ 33,46600 contr.
- 24/08/2026R$ 1,89mín R$ 1,89 · máx R$ 1,95UGPA3 R$ 34,722.200 contr.
- 21/08/2026R$ 2,03mín R$ 2,03 · máx R$ 2,03UGPA3 R$ 34,58100 contr.
- 19/08/2026R$ 1,77mín R$ 1,73 · máx R$ 1,77UGPA3 R$ 33,94700 contr.
- 18/08/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44UGPA3 R$ 33,271.000 contr.
- 17/08/2026R$ 1,65mín R$ 1,51 · máx R$ 1,65UGPA3 R$ 33,822.000 contr.
- 13/08/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60UGPA3 R$ 32,04100 contr.
- 11/08/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70UGPA3 R$ 30,99300 contr.
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