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UGPAJ370

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasUGPA3 R$ 38,82
Prêmio
R$ 4,14
+12,81% vs. pregão anterior
compra R$ 1,25 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,82

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 40,14

UGPA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~74%

aprox., pelo delta

Histórico da série UGPAJ370 a partir de 23/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 3,38prêmio +22% vs. justo (caro)mercado R$ 4,14 · usa a vol. histórica de UGPA3
Vol. implícita 57,0%Vol. histórica (UGPA3, 63 pregões) 30,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,74

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,056

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,047

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,033

por 1% de vol

Delta 0,74: a opção anda ~R$ 0,74 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~74% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 4,14.

  • Preço: comprada a R$ 4,14 contra um preço justo de R$ 3,38 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 57,0% de vol contra 30,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,047/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 40,14 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~3% em 25 dias só pra empatar. ~74% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

  • 21/09/2026R$ 4,14
    mín R$ 4,14 · máx R$ 4,14UGPA3 R$ 38,82200 contr.
  • 17/09/2026R$ 3,67
    mín R$ 3,67 · máx R$ 3,67UGPA3 R$ 38,8817.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 3,74
    mín R$ 3,63 · máx R$ 3,74UGPA3 R$ 38,932.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 3,51
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,51UGPA3 R$ 38,43400 contr.
  • 11/09/2026R$ 3,29
    mín R$ 3,29 · máx R$ 3,57UGPA3 R$ 38,028.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 3,70
    mín R$ 3,34 · máx R$ 3,79UGPA3 R$ 38,536.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 3,36
    mín R$ 3,01 · máx R$ 3,36UGPA3 R$ 38,403.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,28
    mín R$ 3,17 · máx R$ 3,28UGPA3 R$ 38,042.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,87
    mín R$ 2,87 · máx R$ 2,89UGPA3 R$ 37,42500 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,25
    mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25UGPA3 R$ 36,451.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,51
    mín R$ 2,51 · máx R$ 2,78UGPA3 R$ 36,738.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 2,16
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,24UGPA3 R$ 35,296.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,58UGPA3 R$ 34,825.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,12UGPA3 R$ 33,171.800 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,10UGPA3 R$ 33,462.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,14UGPA3 R$ 33,623.800 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,36UGPA3 R$ 34,727.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,42 · máx R$ 1,42UGPA3 R$ 34,581.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,11UGPA3 R$ 33,945.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00UGPA3 R$ 33,82500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41UGPA3 R$ 32,04200 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,84UGPA3 R$ 32,00200 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86UGPA3 R$ 33,398.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.