Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,56
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,06
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~52%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ405 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,52
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,103
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,035
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,043
por 1% de vol
Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,56.
- Preço: comprada a R$ 1,56 contra um preço justo de R$ 1,34 — +16%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 35,6% de vol contra 30,6% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,56 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 41,06 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 39,13 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 18/09/2026R$ 1,56mín R$ 1,56 · máx R$ 1,76UGPA3 R$ 39,132.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,58mín R$ 1,50 · máx R$ 1,58UGPA3 R$ 38,933.700 contr.
- 15/09/2026R$ 1,42mín R$ 1,38 · máx R$ 1,48UGPA3 R$ 38,435.900 contr.
- 14/09/2026R$ 1,33mín R$ 1,26 · máx R$ 1,33UGPA3 R$ 38,376.600 contr.
- 11/09/2026R$ 1,66mín R$ 1,63 · máx R$ 1,66UGPA3 R$ 38,02700 contr.
- 10/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70UGPA3 R$ 38,53300 contr.
- 09/09/2026R$ 1,55mín R$ 1,26 · máx R$ 1,55UGPA3 R$ 38,4042.500 contr.
- 08/09/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50UGPA3 R$ 38,04100 contr.
- 04/09/2026R$ 1,21mín R$ 1,16 · máx R$ 1,21UGPA3 R$ 37,421.200 contr.
- 03/09/2026R$ 1,02mín R$ 1,01 · máx R$ 1,10UGPA3 R$ 36,455.600 contr.
- 02/09/2026R$ 0,97mín R$ 0,97 · máx R$ 1,15UGPA3 R$ 36,7310.600 contr.
- 27/08/2026R$ 0,38mín R$ 0,37 · máx R$ 0,38UGPA3 R$ 33,17200 contr.
- 25/08/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35UGPA3 R$ 33,6270.400 contr.
- 24/08/2026R$ 0,51mín R$ 0,46 · máx R$ 0,55UGPA3 R$ 34,7280.300 contr.
- 21/08/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56UGPA3 R$ 34,585.700 contr.
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