Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,50
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,25
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~47%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ407 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,47
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,091
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,041
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,040
por 1% de vol
Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,50.
- Preço: comprada a R$ 1,50 contra um preço justo de R$ 0,99 — +51%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 43,3% de vol contra 30,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,041/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 41,25 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~6% em 25 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (14)
- 21/09/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50UGPA3 R$ 38,82300 contr.
- 18/09/2026R$ 1,48mín R$ 1,47 · máx R$ 1,67UGPA3 R$ 39,1312.300 contr.
- 17/09/2026R$ 1,48mín R$ 1,40 · máx R$ 1,52UGPA3 R$ 38,8887.400 contr.
- 16/09/2026R$ 1,38mín R$ 1,14 · máx R$ 1,40UGPA3 R$ 38,934.800 contr.
- 15/09/2026R$ 1,28mín R$ 1,28 · máx R$ 1,47UGPA3 R$ 38,435.100 contr.
- 14/09/2026R$ 1,28mín R$ 1,26 · máx R$ 1,44UGPA3 R$ 38,3711.500 contr.
- 11/09/2026R$ 1,37mín R$ 1,37 · máx R$ 1,49UGPA3 R$ 38,028.300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,55mín R$ 1,55 · máx R$ 1,56UGPA3 R$ 38,536.400 contr.
- 08/09/2026R$ 1,30mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30UGPA3 R$ 38,04300 contr.
- 03/09/2026R$ 0,75mín R$ 0,74 · máx R$ 0,97UGPA3 R$ 36,451.900 contr.
- 02/09/2026R$ 0,94mín R$ 0,94 · máx R$ 1,09UGPA3 R$ 36,73400 contr.
- 01/09/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,87UGPA3 R$ 35,29500 contr.
- 31/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55UGPA3 R$ 34,82200 contr.
- 21/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55UGPA3 R$ 34,58500 contr.
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