Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,51
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,51
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~48%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ410 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,48
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,093
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,037
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,043
por 1% de vol
Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,51.
- Preço: comprada a R$ 1,51 contra um preço justo de R$ 1,12 — +35%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,7% de vol contra 30,6% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,51 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 41,51 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 39,13 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 1,51mín R$ 1,43 · máx R$ 1,51UGPA3 R$ 39,1311.300 contr.
- 17/09/2026R$ 1,38mín R$ 1,29 · máx R$ 1,38UGPA3 R$ 38,8817.900 contr.
- 16/09/2026R$ 1,32mín R$ 1,29 · máx R$ 1,35UGPA3 R$ 38,936.400 contr.
- 15/09/2026R$ 1,19mín R$ 1,19 · máx R$ 1,27UGPA3 R$ 38,431.100 contr.
- 14/09/2026R$ 1,19mín R$ 1,08 · máx R$ 1,32UGPA3 R$ 38,375.600 contr.
- 11/09/2026R$ 1,42mín R$ 1,27 · máx R$ 1,42UGPA3 R$ 38,021.300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,59mín R$ 1,30 · máx R$ 1,59UGPA3 R$ 38,536.400 contr.
- 09/09/2026R$ 1,26mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26UGPA3 R$ 38,4010.000 contr.
- 08/09/2026R$ 1,18mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18UGPA3 R$ 38,047.000 contr.
- 04/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,06 · máx R$ 1,12UGPA3 R$ 37,426.200 contr.
- 03/09/2026R$ 0,71mín R$ 0,71 · máx R$ 0,91UGPA3 R$ 36,4546.400 contr.
- 02/09/2026R$ 0,88mín R$ 0,76 · máx R$ 1,01UGPA3 R$ 36,731.700 contr.
- 01/09/2026R$ 0,74mín R$ 0,63 · máx R$ 0,74UGPA3 R$ 35,29200 contr.
- 31/08/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47UGPA3 R$ 34,8213.300 contr.
- 28/08/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34UGPA3 R$ 33,632.200 contr.
- 24/08/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42UGPA3 R$ 34,728.500 contr.
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