Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,27
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,77
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~41%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ415 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,41
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,085
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,041
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,040
por 1% de vol
Delta 0,41: a opção anda ~R$ 0,41 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~41% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,27.
- Preço: comprada a R$ 1,27 contra um preço justo de R$ 0,72 — +76%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,9% de vol contra 30,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,041/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 41,77 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~8% em 25 dias só pra empatar. ~41% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (11)
- 21/09/2026R$ 1,27mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27UGPA3 R$ 38,82100 contr.
- 18/09/2026R$ 1,22mín R$ 1,21 · máx R$ 1,22UGPA3 R$ 39,13408.200 contr.
- 17/09/2026R$ 1,13mín R$ 1,01 · máx R$ 1,15UGPA3 R$ 38,882.300 contr.
- 16/09/2026R$ 1,17mín R$ 0,92 · máx R$ 1,17UGPA3 R$ 38,932.500 contr.
- 15/09/2026R$ 1,05mín R$ 1,02 · máx R$ 1,10UGPA3 R$ 38,431.700 contr.
- 14/09/2026R$ 1,09mín R$ 0,93 · máx R$ 1,14UGPA3 R$ 38,376.500 contr.
- 11/09/2026R$ 1,21mín R$ 1,21 · máx R$ 1,26UGPA3 R$ 38,02700 contr.
- 08/09/2026R$ 1,01mín R$ 1,00 · máx R$ 1,02UGPA3 R$ 38,0418.900 contr.
- 01/09/2026R$ 0,69mín R$ 0,59 · máx R$ 0,69UGPA3 R$ 35,293.000 contr.
- 31/08/2026R$ 0,44mín R$ 0,42 · máx R$ 0,44UGPA3 R$ 34,824.100 contr.
- 26/08/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29UGPA3 R$ 33,462.500 contr.
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