Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,01
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 42,01
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~36%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAJ420 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,36
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,087
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,037
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,038
por 1% de vol
Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,01.
- Preço: comprada a R$ 1,01 contra um preço justo de R$ 0,57 — +77%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 42,6% de vol contra 30,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 42,01 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~8% em 25 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 21/09/2026R$ 1,01mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01UGPA3 R$ 38,821.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,95 · máx R$ 1,00UGPA3 R$ 38,882.300 contr.
- 15/09/2026R$ 0,89mín R$ 0,87 · máx R$ 0,89UGPA3 R$ 38,435.100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 1,00UGPA3 R$ 38,378.500 contr.
- 11/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,04 · máx R$ 1,11UGPA3 R$ 38,0211.100 contr.
- 10/09/2026R$ 1,19mín R$ 0,99 · máx R$ 1,19UGPA3 R$ 38,532.800 contr.
- 09/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,88 · máx R$ 0,98UGPA3 R$ 38,407.500 contr.
- 01/09/2026R$ 0,57mín R$ 0,49 · máx R$ 0,57UGPA3 R$ 35,292.400 contr.
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