Cifrix
← Opções de UGPA3Histórico de UGPA3 →

UGPAJ432

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasUGPA3 R$ 39,13
Prêmio
R$ 0,68
+1,49% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,71
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,68

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,93

UGPA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~28%

aprox., pelo delta

Histórico da série UGPAJ432 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,43prêmio +60% vs. justo (caro)mercado R$ 0,68 · usa a vol. histórica de UGPA3
Vol. implícita 37,9%Vol. histórica (UGPA3, 63 pregões) 30,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,28

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,082

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,037

por 1% de vol

Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,68.

  • Preço: comprada a R$ 0,68 contra um preço justo de R$ 0,43 — +60%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,9% de vol contra 30,6% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,68 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 42,93 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 39,13 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,77UGPA3 R$ 39,139.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,67UGPA3 R$ 38,884.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61UGPA3 R$ 38,93115.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,60UGPA3 R$ 38,4342.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,68UGPA3 R$ 38,379.700 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,74UGPA3 R$ 38,0232.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,80UGPA3 R$ 38,53221.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,68UGPA3 R$ 38,4031.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,66UGPA3 R$ 38,0432.900 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46UGPA3 R$ 36,452.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,57UGPA3 R$ 36,738.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,40UGPA3 R$ 35,294.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23UGPA3 R$ 34,72300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.