Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,88
-1,12%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 1,87 no fechamento
UGPA3 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,67% acima do preço.
Histórico desde 23/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,88
- Breakeven
- R$ 32,38
- Chance de terminar dentro
- ~43%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,65
mercado +35% (caro)
Volatilidade implícita
46,8%
histórica de UGPA3: 37,4%
Delta
0,43
anda ~R$ 0,43 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,043
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,135 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,024 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,43 ≈ 43% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,88.
- Preço: comprada a R$ 0,88 contra um preço justo de R$ 0,65 — +35%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 46,8% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,88 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,043/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 32,38 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,68 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~43% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,88mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88UGPA3 R$ 30,685.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,89mín R$ 0,85 · máx R$ 0,89UGPA3 R$ 31,0727.600 contr.
- 28/10/2026R$ 2,02mín R$ 2,02 · máx R$ 2,04UGPA3 R$ 32,961.000 contr.
- 27/10/2026R$ 3,60mín R$ 3,60 · máx R$ 3,60UGPA3 R$ 34,231.000 contr.
- 15/10/2026R$ 7,90mín R$ 7,90 · máx R$ 7,90UGPA3 R$ 38,64100 contr.
- 14/10/2026R$ 8,25mín R$ 8,25 · máx R$ 8,25UGPA3 R$ 39,20100 contr.
- 13/10/2026R$ 7,81mín R$ 7,80 · máx R$ 7,81UGPA3 R$ 38,801.300 contr.
- 09/10/2026R$ 8,56mín R$ 8,56 · máx R$ 8,56UGPA3 R$ 39,09200 contr.
- 23/09/2026R$ 8,70mín R$ 8,70 · máx R$ 8,70UGPA3 R$ 39,741.000 contr.
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