Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,26
-7,14%sobre o pregão anterior com negócio
UGPA3 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,38% acima do preço.
Histórico desde 15/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,26
- Breakeven
- R$ 33,51
- Chance de terminar dentro
- ~19%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,21
mercado +26% (caro)
Volatilidade implícita
40,7%
histórica de UGPA3: 37,4%
Delta
0,19
anda ~R$ 0,19 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,025
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,108 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,017 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,19 ≈ 19% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,26.
- Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,21 — +26%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,7% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,025/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 33,51 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,68 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,26mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26UGPA3 R$ 30,6815.500 contr.
- 03/11/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29UGPA3 R$ 31,075.300 contr.
- 29/10/2026R$ 0,73mín R$ 0,73 · máx R$ 1,20UGPA3 R$ 32,015.200 contr.
- 15/10/2026R$ 6,25mín R$ 6,25 · máx R$ 6,25UGPA3 R$ 38,64100 contr.
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