Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,20
-64,29%sobre o pregão anterior com negócio
UGPA3 fechou a R$ 29,77 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,33% acima do preço.
Histórico desde 28/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,20
- Breakeven
- R$ 32,45
- Chance de terminar dentro
- ~17%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,16
mercado +22% (caro)
Volatilidade implícita
40,3%
histórica de UGPA3: 37,7%
Delta
0,17
anda ~R$ 0,17 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,024
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,112 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,014 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,17 ≈ 17% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,20.
- Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,16 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,3% de vol contra 37,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 32,45 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 29,77 — precisa subir ~9% em 13 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20UGPA3 R$ 29,77100 contr.
- 05/11/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56UGPA3 R$ 30,606.900 contr.
- 04/11/2026R$ 0,48mín R$ 0,47 · máx R$ 0,48UGPA3 R$ 30,6814.600 contr.
- 28/10/2026R$ 1,55mín R$ 1,55 · máx R$ 1,77UGPA3 R$ 32,963.300 contr.
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