Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,21
-12,50%sobre o pregão anterior com negócio
UGPA3 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,01% acima do preço.
Histórico desde 02/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,21
- Breakeven
- R$ 33,96
- Chance de terminar dentro
- ~16%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,14
mercado +49% (caro)
Volatilidade implícita
42,3%
histórica de UGPA3: 37,4%
Delta
0,16
anda ~R$ 0,16 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,023
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,092 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,16 ≈ 16% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,21.
- Preço: comprada a R$ 0,21 contra um preço justo de R$ 0,14 — +49%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 42,3% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,21 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 33,96 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,68 — precisa subir ~11% em 15 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
6 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,21mín R$ 0,19 · máx R$ 0,22UGPA3 R$ 30,68180.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24UGPA3 R$ 31,073.100 contr.
- 29/10/2026R$ 0,67mín R$ 0,67 · máx R$ 0,73UGPA3 R$ 32,01103.100 contr.
- 28/10/2026R$ 0,93mín R$ 0,93 · máx R$ 1,20UGPA3 R$ 32,966.000 contr.
- 27/10/2026R$ 1,62mín R$ 1,62 · máx R$ 1,88UGPA3 R$ 34,23130.700 contr.
- 02/10/2026R$ 5,37mín R$ 5,37 · máx R$ 5,37UGPA3 R$ 38,611.300 contr.
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