Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,26
-13,33%sobre o pregão anterior com negócio
UGPA3 fechou a R$ 30,60 — a opção está fora do dinheiro, strike 7,84% acima do preço.
Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,26
- Breakeven
- R$ 33,26
- Chance de terminar dentro
- ~20%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,21
mercado +25% (caro)
Volatilidade implícita
40,6%
histórica de UGPA3: 37,4%
Delta
0,20
anda ~R$ 0,20 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,026
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,115 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,017 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,20 ≈ 20% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,26.
- Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,21 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,6% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 33,26 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,60 — precisa subir ~9% em 14 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,26mín R$ 0,26 · máx R$ 0,29UGPA3 R$ 30,605.000 contr.
- 04/11/2026R$ 0,30mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30UGPA3 R$ 30,688.200 contr.
- 03/11/2026R$ 0,40mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40UGPA3 R$ 31,07400 contr.
- 30/10/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56UGPA3 R$ 31,76600 contr.
- 29/10/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 1,12UGPA3 R$ 32,017.900 contr.
- 28/10/2026R$ 1,17mín R$ 1,17 · máx R$ 1,29UGPA3 R$ 32,962.200 contr.
- 24/09/2026R$ 7,30mín R$ 7,30 · máx R$ 7,30UGPA3 R$ 38,801.000 contr.
- 27/08/2026R$ 3,18mín R$ 3,18 · máx R$ 3,22UGPA3 R$ 33,17200 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.