Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,07
-66,67%sobre o pregão anterior com negócio
UGPA3 fechou a R$ 29,77 — a opção está fora do dinheiro, strike 14,21% acima do preço.
Histórico desde 11/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,07
- Breakeven
- R$ 34,07
- Chance de terminar dentro
- ~7%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,03
mercado +118% (caro)
Volatilidade implícita
44,0%
histórica de UGPA3: 37,7%
Delta
0,07
anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,052 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,07.
- Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,03 — +118%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,0% de vol contra 37,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 34,07 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 29,77 — precisa subir ~14% em 13 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07UGPA3 R$ 29,77300 contr.
- 04/11/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21UGPA3 R$ 30,68100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,31mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35UGPA3 R$ 31,764.500 contr.
- 28/10/2026R$ 0,72mín R$ 0,72 · máx R$ 1,29UGPA3 R$ 32,962.100 contr.
- 27/10/2026R$ 1,43mín R$ 1,42 · máx R$ 1,58UGPA3 R$ 34,231.900 contr.
- 26/10/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,80UGPA3 R$ 35,241.400 contr.
- 23/10/2026R$ 5,00mín R$ 5,00 · máx R$ 5,25UGPA3 R$ 38,55200 contr.
- 22/10/2026R$ 5,75mín R$ 5,55 · máx R$ 5,75UGPA3 R$ 39,12200 contr.
- 14/10/2026R$ 5,68mín R$ 5,67 · máx R$ 5,68UGPA3 R$ 39,203.800 contr.
- 13/10/2026R$ 5,56mín R$ 5,55 · máx R$ 5,61UGPA3 R$ 38,8060.000 contr.
- 08/10/2026R$ 5,56mín R$ 5,00 · máx R$ 5,56UGPA3 R$ 39,06700 contr.
- 07/10/2026R$ 5,77mín R$ 5,77 · máx R$ 6,09UGPA3 R$ 38,7317.200 contr.
- 06/10/2026R$ 5,55mín R$ 5,55 · máx R$ 5,55UGPA3 R$ 38,767.900 contr.
- 05/10/2026R$ 5,50mín R$ 5,50 · máx R$ 5,50UGPA3 R$ 39,05200 contr.
- 30/09/2026R$ 5,52mín R$ 5,52 · máx R$ 5,52UGPA3 R$ 37,65100 contr.
- 28/09/2026R$ 4,95mín R$ 4,25 · máx R$ 4,95UGPA3 R$ 37,34600 contr.
- 25/09/2026R$ 4,25mín R$ 4,00 · máx R$ 4,25UGPA3 R$ 36,561.000 contr.
- 25/08/2026R$ 2,75mín R$ 2,75 · máx R$ 2,75UGPA3 R$ 33,62100 contr.
- 14/08/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50UGPA3 R$ 32,27100 contr.
- 13/08/2026R$ 1,45mín R$ 1,25 · máx R$ 1,45UGPA3 R$ 32,04400 contr.
- 12/08/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,20UGPA3 R$ 30,49200 contr.
- 11/08/2026R$ 1,25mín R$ 1,20 · máx R$ 1,25UGPA3 R$ 30,99900 contr.
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