Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,07
-12,50%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 1,09 no fechamento
UGPA3 fechou a R$ 30,60 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,20% acima do preço.
Histórico desde 30/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,07
- Breakeven
- R$ 35,32
- Chance de terminar dentro
- ~6%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,03
mercado +139% (caro)
Volatilidade implícita
44,2%
histórica de UGPA3: 37,4%
Delta
0,06
anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,047 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,07.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,03 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,2% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 35,32 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,60 — precisa subir ~15% em 14 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
6 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08UGPA3 R$ 30,60100.200 contr.
- 04/11/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09UGPA3 R$ 30,6841.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08UGPA3 R$ 31,0730.000 contr.
- 27/10/2026R$ 0,88mín R$ 0,87 · máx R$ 1,04UGPA3 R$ 34,2371.400 contr.
- 13/10/2026R$ 4,53mín R$ 4,53 · máx R$ 4,57UGPA3 R$ 38,8060.000 contr.
- 30/09/2026R$ 4,14mín R$ 4,14 · máx R$ 4,15UGPA3 R$ 37,651.300 contr.
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