Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,03
0,00%sobre o pregão anterior com negócio
UGPA3 fechou a R$ 30,60 — a opção está fora do dinheiro, strike 20,92% acima do preço.
Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,03
- Breakeven
- R$ 37,03
- Chance de terminar dentro
- ~3%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,00
mercado +556% (caro)
Volatilidade implícita
48,1%
histórica de UGPA3: 37,4%
Delta
0,03
anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,007
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,022 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,03.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 48,1% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 37,03 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,60 — precisa subir ~21% em 14 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
15 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,03mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03UGPA3 R$ 30,60300 contr.
- 04/11/2026R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03UGPA3 R$ 30,68100 contr.
- 26/10/2026R$ 0,65mín R$ 0,40 · máx R$ 0,69UGPA3 R$ 35,242.400 contr.
- 22/10/2026R$ 3,07mín R$ 3,07 · máx R$ 3,59UGPA3 R$ 39,12200 contr.
- 20/10/2026R$ 3,73mín R$ 3,73 · máx R$ 3,73UGPA3 R$ 39,7710.000 contr.
- 16/10/2026R$ 3,71mín R$ 3,71 · máx R$ 3,81UGPA3 R$ 39,403.000 contr.
- 15/10/2026R$ 3,26mín R$ 3,26 · máx R$ 3,26UGPA3 R$ 38,64100 contr.
- 14/10/2026R$ 3,39mín R$ 3,37 · máx R$ 3,39UGPA3 R$ 39,201.900 contr.
- 06/10/2026R$ 3,30mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30UGPA3 R$ 38,761.200 contr.
- 28/09/2026R$ 2,83mín R$ 2,77 · máx R$ 2,83UGPA3 R$ 37,344.300 contr.
- 25/09/2026R$ 2,66mín R$ 2,66 · máx R$ 2,71UGPA3 R$ 36,56400 contr.
- 24/09/2026R$ 3,99mín R$ 3,99 · máx R$ 3,99UGPA3 R$ 38,80100 contr.
- 22/09/2026R$ 4,44mín R$ 4,36 · máx R$ 4,44UGPA3 R$ 39,4810.200 contr.
- 21/09/2026R$ 4,10mín R$ 4,10 · máx R$ 4,10UGPA3 R$ 38,82100 contr.
- 16/09/2026R$ 4,07mín R$ 4,01 · máx R$ 4,07UGPA3 R$ 38,93900 contr.
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