Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,03
-25,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda — no fechamento
UGPA3 fechou a R$ 29,77 — a opção está fora do dinheiro, strike 20,93% acima do preço.
Histórico desde 17/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,03
- Breakeven
- R$ 36,03
- Chance de terminar dentro
- ~3%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e UGPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,00
mercado +796% (caro)
Volatilidade implícita
50,3%
histórica de UGPA3: 37,7%
Delta
0,03
anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de UGPA3
Theta por dia
R$ -0,007
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,023 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,03.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 50,3% de vol contra 37,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 36,03 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 29,77 — precisa subir ~21% em 13 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
13 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,03mín R$ 0,02 · máx R$ 0,04UGPA3 R$ 29,771.400 contr.
- 05/11/2026R$ 0,04mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05UGPA3 R$ 30,603.800 contr.
- 04/11/2026R$ 0,06mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06UGPA3 R$ 30,68200 contr.
- 03/11/2026R$ 0,06mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06UGPA3 R$ 31,07200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,09mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09UGPA3 R$ 31,761.800 contr.
- 29/10/2026R$ 0,25mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25UGPA3 R$ 32,01100 contr.
- 28/10/2026R$ 0,30mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30UGPA3 R$ 32,96300 contr.
- 27/10/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,92UGPA3 R$ 34,237.000 contr.
- 26/10/2026R$ 0,88mín R$ 0,55 · máx R$ 0,88UGPA3 R$ 35,241.700 contr.
- 16/10/2026R$ 4,45mín R$ 4,45 · máx R$ 4,45UGPA3 R$ 39,40200 contr.
- 15/10/2026R$ 3,96mín R$ 3,96 · máx R$ 3,96UGPA3 R$ 38,64200 contr.
- 13/10/2026R$ 4,03mín R$ 4,03 · máx R$ 4,03UGPA3 R$ 38,806.700 contr.
- 17/08/2026R$ 1,70mín R$ 1,20 · máx R$ 1,70UGPA3 R$ 33,82800 contr.
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