Cifrix
← Opções de UGPA3Histórico de UGPA3 →

UGPAK38

☆Call de UGPA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

-75,00%sobre o pregão anterior com negócio

UGPA3 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 24,67% acima do preço.

Histórico desde 22/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 38,26

UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e UGPA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +474% (caro)

Volatilidade implícita

45,2%

histórica de UGPA3: 37,4%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de UGPA3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 45,2%histórica (o que UGPA3 andou) 37,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,010 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,2% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 38,26 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,68 — precisa subir ~25% em 15 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01UGPA3 R$ 30,683.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,09UGPA3 R$ 32,0189.600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15UGPA3 R$ 32,962.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,24UGPA3 R$ 34,2324.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,40UGPA3 R$ 35,245.800 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,93UGPA3 R$ 38,555.900 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,36 · máx R$ 2,99UGPA3 R$ 39,121.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,57UGPA3 R$ 38,642.200 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,58 · máx R$ 2,58UGPA3 R$ 39,2035.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,54
    mín R$ 2,44 · máx R$ 2,54UGPA3 R$ 38,8024.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,74
    mín R$ 2,68 · máx R$ 3,24UGPA3 R$ 39,0921.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,68UGPA3 R$ 39,0618.700 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,58 · máx R$ 2,64UGPA3 R$ 38,7327.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,48 · máx R$ 2,64UGPA3 R$ 38,7621.500 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,92
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,92UGPA3 R$ 38,6111.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 2,41
    mín R$ 2,41 · máx R$ 2,74UGPA3 R$ 37,6510.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 2,63
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,63UGPA3 R$ 38,352.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 2,40UGPA3 R$ 36,5612.100 contr.
  • 22/09/2026R$ 3,35
    mín R$ 3,20 · máx R$ 3,35UGPA3 R$ 39,481.600 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.