Valor intrínseco
R$ 0,07
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 3,13
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,95
UGPA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~59%
aprox., pelo delta
Histórico da série UGPAK387 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 59 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,59
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,056
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,030
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,061
por 1% de vol
Delta 0,59: a opção anda ~R$ 0,59 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~59% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 3,20.
- Preço: comprada a R$ 3,20 contra um preço justo de R$ 2,39 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,2% de vol contra 30,7% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 41,95 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~8% em 59 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (2)
- 21/09/2026R$ 3,20mín R$ 3,20 · máx R$ 3,33UGPA3 R$ 38,825.100 contr.
- 18/09/2026R$ 3,29mín R$ 3,29 · máx R$ 3,29UGPA3 R$ 39,136.600 contr.
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