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UGPAK427

☆Call de UGPA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

-75,00%sobre o pregão anterior com negócio

UGPA3 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 39,34% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 42,76

UGPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e UGPA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = UGPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de UGPA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +206332% (caro)

Volatilidade implícita

64,8%

histórica de UGPA3: 37,4%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de UGPA3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 64,8%histórica (o que UGPA3 andou) 37,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de UGPA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,005 (quanto o delta muda por R$ 1 de UGPA3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de UGPA3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 64,8% de vol contra 37,4% que UGPA3 realizou. Vol cara contra você — UGPA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 42,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 30,68 — precisa subir ~39% em 15 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01UGPA3 R$ 30,68300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04UGPA3 R$ 35,241.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,56UGPA3 R$ 38,555.100 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,95UGPA3 R$ 40,036.500 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62UGPA3 R$ 39,77500 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,62UGPA3 R$ 39,1017.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85UGPA3 R$ 39,402.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68UGPA3 R$ 38,641.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73UGPA3 R$ 39,206.700 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71UGPA3 R$ 38,802.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,13UGPA3 R$ 39,095.300 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,79UGPA3 R$ 39,061.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,12UGPA3 R$ 38,735.500 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92UGPA3 R$ 38,76700 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 0,84 · máx R$ 1,11UGPA3 R$ 38,61700 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,03UGPA3 R$ 38,09700 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34UGPA3 R$ 38,80500 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54UGPA3 R$ 39,48200 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,48UGPA3 R$ 38,822.000 contr.

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