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VALEI726W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 3 diasVALE3 R$ 72,83
Prêmio
R$ 1,88
-11,74% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda —
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,94

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 72,77

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~89%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI726W4 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 3 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,11prêmio −11% vs. justo (barato)mercado R$ 1,88 · usa a vol. histórica de VALE3

Delta

0,89

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,111

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,076

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,89: a opção anda ~R$ 0,89 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~89% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,88.

  • Preço: comprada a R$ 1,88 contra um preço justo de R$ 2,11 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,88 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,076/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 72,77 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 72,83 — precisa subir ~0% em 3 dias só pra empatar. ~89% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 22/09/2026R$ 1,88
    mín R$ 1,48 · máx R$ 2,01VALE3 R$ 72,8315.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,13
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,33VALE3 R$ 72,559.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 4,15
    mín R$ 4,15 · máx R$ 4,15VALE3 R$ 74,511.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 8,48
    mín R$ 8,48 · máx R$ 8,48VALE3 R$ 79,10100 contr.
  • 02/09/2026R$ 10,44
    mín R$ 9,47 · máx R$ 10,44VALE3 R$ 80,80200 contr.
  • 03/08/2026R$ 4,38
    mín R$ 4,38 · máx R$ 4,38VALE3 R$ 74,64100 contr.
  • 28/07/2026R$ 5,85
    mín R$ 5,85 · máx R$ 5,86VALE3 R$ 75,694.300 contr.
  • 22/07/2026R$ 2,03
    mín R$ 2,03 · máx R$ 2,03VALE3 R$ 75,10400 contr.
  • 21/07/2026R$ 1,89
    mín R$ 1,89 · máx R$ 1,89VALE3 R$ 72,241.600 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85VALE3 R$ 71,932.500 contr.

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