Valor intrínseco
R$ 0,98
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,67
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 74,04
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~69%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI741W4 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VALE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,69
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,146
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,079
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,036
por 1% de vol
Delta 0,69: a opção anda ~R$ 0,69 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~69% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,65.
- Preço: comprada a R$ 1,65 contra um preço justo de R$ 1,73 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 23,7% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,65 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,079/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 74,04 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~69% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 1,65mín R$ 1,62 · máx R$ 1,97VALE3 R$ 73,3715.500 contr.
- 16/09/2026R$ 1,67mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67VALE3 R$ 73,00600 contr.
- 14/09/2026R$ 4,06mín R$ 4,06 · máx R$ 4,26VALE3 R$ 75,48400 contr.
- 09/09/2026R$ 7,04mín R$ 7,04 · máx R$ 7,04VALE3 R$ 79,10100 contr.
- 08/09/2026R$ 8,03mín R$ 8,03 · máx R$ 8,33VALE3 R$ 79,02200 contr.
- 02/09/2026R$ 8,01mín R$ 7,90 · máx R$ 8,01VALE3 R$ 80,80200 contr.
- 28/08/2026R$ 6,00mín R$ 6,00 · máx R$ 6,00VALE3 R$ 78,5810.000 contr.
- 14/08/2026R$ 2,43mín R$ 2,43 · máx R$ 2,47VALE3 R$ 71,3022.200 contr.
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