Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,12
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 74,51
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~53%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI751W4 a partir de 12/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VALE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,53
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,154
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,088
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,040
por 1% de vol
Delta 0,53: a opção anda ~R$ 0,53 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~53% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,12.
- Preço: comprada a R$ 1,12 contra um preço justo de R$ 1,14 — −2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 25,5% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,088/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 74,51 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 1,12mín R$ 1,06 · máx R$ 1,69VALE3 R$ 73,3749.800 contr.
- 17/09/2026R$ 2,19mín R$ 1,45 · máx R$ 2,27VALE3 R$ 74,5172.600 contr.
- 16/09/2026R$ 2,19mín R$ 2,19 · máx R$ 2,19VALE3 R$ 73,004.000 contr.
- 15/09/2026R$ 2,92mín R$ 2,92 · máx R$ 2,92VALE3 R$ 74,60800 contr.
- 11/09/2026R$ 5,47mín R$ 5,16 · máx R$ 5,47VALE3 R$ 78,201.200 contr.
- 10/09/2026R$ 5,54mín R$ 5,34 · máx R$ 5,54VALE3 R$ 78,23900 contr.
- 09/09/2026R$ 6,34mín R$ 6,34 · máx R$ 6,95VALE3 R$ 79,101.600 contr.
- 08/09/2026R$ 7,46mín R$ 7,46 · máx R$ 7,46VALE3 R$ 79,02100 contr.
- 04/09/2026R$ 6,67mín R$ 6,67 · máx R$ 6,67VALE3 R$ 78,621.000 contr.
- 12/08/2026R$ 2,99mín R$ 2,98 · máx R$ 2,99VALE3 R$ 73,18200 contr.
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