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VALEI756W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37
Prêmio
R$ 0,88
-52,69% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,96
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,88

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 74,77

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~46%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI756W4 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,90prêmio −2% vs. justomercado R$ 0,88 · usa a vol. histórica de VALE3
Vol. implícita 25,5%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VALE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,46

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,153

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,086

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,040

por 1% de vol

Delta 0,46: a opção anda ~R$ 0,46 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~46% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,88.

  • Preço: comprada a R$ 0,88 contra um preço justo de R$ 0,90 — −2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,5% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,88 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,086/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 74,77 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~46% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,84 · máx R$ 1,44VALE3 R$ 73,37174.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,89VALE3 R$ 74,5126.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,85VALE3 R$ 73,0017.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,31
    mín R$ 2,23 · máx R$ 2,45VALE3 R$ 74,603.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,82
    mín R$ 2,82 · máx R$ 2,82VALE3 R$ 75,481.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 4,59
    mín R$ 4,59 · máx R$ 4,59VALE3 R$ 78,20100 contr.
  • 09/09/2026R$ 6,58
    mín R$ 6,58 · máx R$ 6,58VALE3 R$ 79,10100 contr.
  • 02/09/2026R$ 7,61
    mín R$ 7,28 · máx R$ 7,61VALE3 R$ 80,80200 contr.
  • 31/08/2026R$ 5,70
    mín R$ 5,70 · máx R$ 5,70VALE3 R$ 77,85100 contr.
  • 28/08/2026R$ 5,88
    mín R$ 5,88 · máx R$ 5,88VALE3 R$ 78,58100 contr.
  • 21/08/2026R$ 3,60
    mín R$ 3,60 · máx R$ 3,60VALE3 R$ 75,03100 contr.
  • 13/08/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59VALE3 R$ 71,901.500 contr.

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