Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,73
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 75,12
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~39%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI761W4 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,39
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,141
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,085
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,039
por 1% de vol
Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,73.
- Preço: comprada a R$ 0,73 contra um preço justo de R$ 0,70 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 26,8% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,73 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,085/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 75,12 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 0,73mín R$ 0,66 · máx R$ 1,38VALE3 R$ 73,3776.900 contr.
- 17/09/2026R$ 1,46mín R$ 0,98 · máx R$ 1,71VALE3 R$ 74,51224.400 contr.
- 16/09/2026R$ 0,83mín R$ 0,83 · máx R$ 1,48VALE3 R$ 73,00359.000 contr.
- 15/09/2026R$ 2,03mín R$ 2,03 · máx R$ 2,27VALE3 R$ 74,609.600 contr.
- 14/09/2026R$ 2,60mín R$ 2,60 · máx R$ 2,60VALE3 R$ 75,481.500 contr.
- 10/09/2026R$ 4,54mín R$ 4,54 · máx R$ 4,54VALE3 R$ 78,23500 contr.
- 26/08/2026R$ 5,71mín R$ 5,68 · máx R$ 5,72VALE3 R$ 78,452.700 contr.
- 24/08/2026R$ 4,30mín R$ 4,30 · máx R$ 4,30VALE3 R$ 77,13100 contr.
- 19/08/2026R$ 0,71mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71VALE3 R$ 72,133.000 contr.
- 29/07/2026R$ 3,74mín R$ 3,74 · máx R$ 4,08VALE3 R$ 75,0512.900 contr.
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