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VALEI766W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37
Prêmio
R$ 0,58
-50,85% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,65
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,58

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 75,47

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI766W4 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,53prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 0,58 · usa a vol. histórica de VALE3
Vol. implícita 27,4%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,130

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,080

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,037

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,58.

  • Preço: comprada a R$ 0,58 contra um preço justo de R$ 0,53 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,4% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,58 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,080/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 75,47 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,52 · máx R$ 1,10VALE3 R$ 73,3736.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,43VALE3 R$ 74,51184.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,53VALE3 R$ 73,0032.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,58 · máx R$ 2,13VALE3 R$ 74,606.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,86VALE3 R$ 75,4812.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 4,07
    mín R$ 4,07 · máx R$ 4,45VALE3 R$ 78,2390.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 4,97
    mín R$ 4,97 · máx R$ 4,97VALE3 R$ 79,108.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 4,89
    mín R$ 4,89 · máx R$ 4,89VALE3 R$ 78,62100 contr.
  • 03/09/2026R$ 4,62
    mín R$ 3,85 · máx R$ 5,33VALE3 R$ 78,459.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 6,45
    mín R$ 6,45 · máx R$ 6,45VALE3 R$ 80,80100 contr.
  • 01/09/2026R$ 4,84
    mín R$ 4,84 · máx R$ 4,84VALE3 R$ 78,30300 contr.
  • 13/08/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,79VALE3 R$ 71,901.600 contr.
  • 06/08/2026R$ 1,87
    mín R$ 1,87 · máx R$ 1,87VALE3 R$ 75,391.400 contr.

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