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VALEI771W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37
Prêmio
R$ 0,43
-58,65% vs. pregão anterior
compra R$ 0,39 · venda R$ 0,46
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,43

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 75,82

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI771W4 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,39prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 0,43 · usa a vol. histórica de VALE3
Vol. implícita 27,1%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,119

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,071

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,033

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,43.

  • Preço: comprada a R$ 0,43 contra um preço justo de R$ 0,39 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,1% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,43 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,071/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 75,82 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,81VALE3 R$ 73,3796.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,68 · máx R$ 1,20VALE3 R$ 74,5125.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,57 · máx R$ 1,20VALE3 R$ 73,00231.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,77VALE3 R$ 74,608.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,97
    mín R$ 1,97 · máx R$ 2,50VALE3 R$ 75,487.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 4,24
    mín R$ 4,24 · máx R$ 4,33VALE3 R$ 79,101.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 4,51
    mín R$ 4,51 · máx R$ 4,51VALE3 R$ 78,62100 contr.
  • 02/09/2026R$ 5,92
    mín R$ 5,92 · máx R$ 5,92VALE3 R$ 80,80100 contr.
  • 31/08/2026R$ 4,68
    mín R$ 4,68 · máx R$ 4,68VALE3 R$ 77,851.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 4,97
    mín R$ 4,97 · máx R$ 4,99VALE3 R$ 78,58200 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,06VALE3 R$ 75,032.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 2,03
    mín R$ 2,03 · máx R$ 2,20VALE3 R$ 74,02400 contr.

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