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VALEI776W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37
Prêmio
R$ 0,32
-57,33% vs. pregão anterior
compra R$ 0,31 · venda R$ 0,41
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 76,21

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~21%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI776W4 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,29prêmio +12% vs. justo (caro)mercado R$ 0,32 · usa a vol. histórica de VALE3
Vol. implícita 27,1%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,21

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,104

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,062

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,029

por 1% de vol

Delta 0,21: a opção anda ~R$ 0,21 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~21% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,32.

  • Preço: comprada a R$ 0,32 contra um preço justo de R$ 0,29 — +12%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,1% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,062/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 76,21 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,64VALE3 R$ 73,3752.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,53 · máx R$ 1,00VALE3 R$ 74,5194.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,49 · máx R$ 1,20VALE3 R$ 73,0050.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,52VALE3 R$ 74,6048.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,93VALE3 R$ 75,489.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 3,42
    mín R$ 3,29 · máx R$ 3,56VALE3 R$ 78,2310.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 4,11
    mín R$ 4,11 · máx R$ 4,11VALE3 R$ 79,10300 contr.
  • 08/09/2026R$ 4,61
    mín R$ 4,61 · máx R$ 4,61VALE3 R$ 79,02100 contr.
  • 03/09/2026R$ 3,80
    mín R$ 3,80 · máx R$ 4,74VALE3 R$ 78,45700 contr.
  • 02/09/2026R$ 5,90
    mín R$ 5,90 · máx R$ 6,50VALE3 R$ 80,809.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 4,10
    mín R$ 3,89 · máx R$ 4,10VALE3 R$ 78,30200 contr.

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