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VALEI781W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37
Prêmio
R$ 0,24
-60,66% vs. pregão anterior
compra R$ 0,07 · venda R$ 0,40
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,24

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 76,63

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~17%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI781W4 a partir de 28/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,20prêmio +18% vs. justo (caro)mercado R$ 0,24 · usa a vol. histórica de VALE3
Vol. implícita 27,4%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,17

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,089

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,054

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,025

por 1% de vol

Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,24.

  • Preço: comprada a R$ 0,24 contra um preço justo de R$ 0,20 — +18%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,4% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,054/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 76,63 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,56VALE3 R$ 73,37108.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,80VALE3 R$ 74,51113.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 1,00VALE3 R$ 73,0042.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,29VALE3 R$ 74,6021.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 2,04VALE3 R$ 75,4830.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,72 · máx R$ 2,85VALE3 R$ 78,20200 contr.
  • 10/09/2026R$ 3,14
    mín R$ 2,76 · máx R$ 3,14VALE3 R$ 78,23800 contr.
  • 08/09/2026R$ 4,62
    mín R$ 4,55 · máx R$ 4,62VALE3 R$ 79,02500 contr.
  • 03/09/2026R$ 3,65
    mín R$ 3,41 · máx R$ 4,72VALE3 R$ 78,451.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 5,24
    mín R$ 5,24 · máx R$ 6,35VALE3 R$ 80,80200 contr.
  • 31/08/2026R$ 4,03
    mín R$ 4,03 · máx R$ 4,03VALE3 R$ 77,85100 contr.
  • 24/08/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85VALE3 R$ 77,13300 contr.
  • 28/07/2026R$ 2,97
    mín R$ 2,97 · máx R$ 2,97VALE3 R$ 75,69100 contr.

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