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VALEI786W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37
Prêmio
R$ 0,20
-60,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,02 · venda R$ 0,19
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 77,09

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~14%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI786W4 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,14prêmio +41% vs. justo (caro)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de VALE3
Vol. implícita 28,7%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,14

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,075

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,050

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,022

por 1% de vol

Delta 0,14: a opção anda ~R$ 0,14 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~14% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,14 — +41%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,7% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,050/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 77,09 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~5% em 7 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 18/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,44VALE3 R$ 73,3740.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,63VALE3 R$ 74,51157.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 1,02VALE3 R$ 73,0039.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,18VALE3 R$ 74,606.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,62VALE3 R$ 75,486.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,54
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,54VALE3 R$ 78,20900 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,62
    mín R$ 2,38 · máx R$ 2,69VALE3 R$ 78,233.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 4,00
    mín R$ 3,35 · máx R$ 4,00VALE3 R$ 78,621.200 contr.
  • 03/09/2026R$ 3,10
    mín R$ 3,10 · máx R$ 4,42VALE3 R$ 78,45600 contr.
  • 02/09/2026R$ 5,00
    mín R$ 5,00 · máx R$ 6,05VALE3 R$ 80,8021.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 3,68
    mín R$ 3,68 · máx R$ 3,68VALE3 R$ 77,85100 contr.
  • 27/08/2026R$ 3,57
    mín R$ 3,08 · máx R$ 3,57VALE3 R$ 79,1123.900 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,99VALE3 R$ 71,55300 contr.
  • 05/08/2026R$ 2,22
    mín R$ 2,22 · máx R$ 2,22VALE3 R$ 76,66100 contr.
  • 04/08/2026R$ 2,24
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,43VALE3 R$ 76,31400 contr.
  • 28/07/2026R$ 2,59
    mín R$ 1,31 · máx R$ 2,59VALE3 R$ 75,691.500 contr.
  • 22/07/2026R$ 2,16
    mín R$ 1,60 · máx R$ 2,16VALE3 R$ 75,10500 contr.

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