Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,15
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 77,54
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~11%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI791W4 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,11
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,063
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,042
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,019
por 1% de vol
Delta 0,11: a opção anda ~R$ 0,11 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~11% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,15.
- Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,10 — +56%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 29,1% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,042/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 77,54 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~6% em 7 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 18/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,14 · máx R$ 1,00VALE3 R$ 73,3762.400 contr.
- 17/09/2026R$ 0,47mín R$ 0,31 · máx R$ 0,56VALE3 R$ 74,51127.600 contr.
- 16/09/2026R$ 0,28mín R$ 0,27 · máx R$ 0,69VALE3 R$ 73,0074.200 contr.
- 15/09/2026R$ 0,74mín R$ 0,74 · máx R$ 1,09VALE3 R$ 74,6010.100 contr.
- 14/09/2026R$ 1,13mín R$ 1,02 · máx R$ 1,65VALE3 R$ 75,4821.000 contr.
- 11/09/2026R$ 2,43mín R$ 2,17 · máx R$ 2,45VALE3 R$ 78,202.000 contr.
- 10/09/2026R$ 2,32mín R$ 2,10 · máx R$ 2,62VALE3 R$ 78,2323.200 contr.
- 08/09/2026R$ 4,19mín R$ 4,19 · máx R$ 4,19VALE3 R$ 79,02300 contr.
- 04/09/2026R$ 3,80mín R$ 2,80 · máx R$ 3,80VALE3 R$ 78,62400 contr.
- 03/09/2026R$ 3,23mín R$ 3,23 · máx R$ 4,13VALE3 R$ 78,45600 contr.
- 02/09/2026R$ 4,31mín R$ 4,31 · máx R$ 4,31VALE3 R$ 80,80100 contr.
- 01/09/2026R$ 2,93mín R$ 2,93 · máx R$ 2,93VALE3 R$ 78,30100 contr.
- 31/08/2026R$ 3,36mín R$ 3,36 · máx R$ 3,95VALE3 R$ 77,85300 contr.
- 14/08/2026R$ 0,82mín R$ 0,82 · máx R$ 0,84VALE3 R$ 71,3022.200 contr.
- 03/08/2026R$ 1,45mín R$ 1,45 · máx R$ 1,48VALE3 R$ 74,64600 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.