VALEI796W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37

Prêmio

R$ 0,13

-65,79% vs. pregão anterior

compra R$ 0,12 · venda R$ 0,25

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 78,02

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~9%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI796W4 a partir de 31/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,06prêmio +102% vs. justo (caro)mercado R$ 0,13 · usa a vol. histórica de VALE3

Vol. implícita 30,5%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,09

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,053

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,039

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,09: a opção anda ~R$ 0,09 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~9% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,06 — +102%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 30,5% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,039/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 78,02 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~6% em 7 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,27VALE3 R$ 73,3772.400 contr.
17/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,46VALE3 R$ 74,51124.500 contr.
16/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,56VALE3 R$ 73,0048.900 contr.
15/09/2026R$ 0,61
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,70VALE3 R$ 74,604.800 contr.
14/09/2026R$ 0,94
mín R$ 0,94 · máx R$ 1,41VALE3 R$ 75,4815.900 contr.
11/09/2026R$ 1,89
mín R$ 1,84 · máx R$ 2,25VALE3 R$ 78,204.900 contr.
10/09/2026R$ 2,16
mín R$ 1,94 · máx R$ 2,21VALE3 R$ 78,2317.300 contr.
09/09/2026R$ 2,66
mín R$ 2,60 · máx R$ 2,69VALE3 R$ 79,105.100 contr.
08/09/2026R$ 3,42
mín R$ 3,42 · máx R$ 3,51VALE3 R$ 79,0251.000 contr.
04/09/2026R$ 2,80
mín R$ 2,52 · máx R$ 2,85VALE3 R$ 78,62700 contr.
03/09/2026R$ 2,59
mín R$ 2,59 · máx R$ 3,83VALE3 R$ 78,45500 contr.
02/09/2026R$ 4,25
mín R$ 3,88 · máx R$ 5,16VALE3 R$ 80,808.000 contr.
31/08/2026R$ 2,84
mín R$ 2,84 · máx R$ 3,64VALE3 R$ 77,855.300 contr.
28/08/2026R$ 2,86
mín R$ 2,86 · máx R$ 2,86VALE3 R$ 78,585.000 contr.
27/08/2026R$ 2,85
mín R$ 2,85 · máx R$ 2,90VALE3 R$ 79,112.500 contr.
26/08/2026R$ 3,26
mín R$ 3,00 · máx R$ 3,26VALE3 R$ 78,45200 contr.
14/08/2026R$ 0,66
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,67VALE3 R$ 71,30200 contr.
12/08/2026R$ 1,22
mín R$ 1,21 · máx R$ 1,22VALE3 R$ 73,18400 contr.
05/08/2026R$ 1,53
mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53VALE3 R$ 76,66200 contr.
31/07/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55VALE3 R$ 76,28200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VALE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,12	R$ 0,27	R$ 0,13	R$ 73,37	R$ 0,12	R$ 0,25	24	72.400
17/09/2026	R$ 0,33	R$ 0,31	R$ 0,46	R$ 0,38	R$ 74,51	R$ 0,02	R$ 0,40	72	124.500
16/09/2026	R$ 0,56	R$ 0,23	R$ 0,56	R$ 0,25	R$ 73,00	R$ 0,22	R$ 0,25	25	48.900
15/09/2026	R$ 0,70	R$ 0,59	R$ 0,70	R$ 0,61	R$ 74,60	R$ 0,02	—	17	4.800
14/09/2026	R$ 1,30	R$ 0,94	R$ 1,41	R$ 0,94	R$ 75,48	R$ 0,02	—	22	15.900
11/09/2026	R$ 1,90	R$ 1,84	R$ 2,25	R$ 1,89	R$ 78,20	—	—	10	4.900
10/09/2026	R$ 2,12	R$ 1,94	R$ 2,21	R$ 2,16	R$ 78,23	—	—	12	17.300
09/09/2026	R$ 2,67	R$ 2,60	R$ 2,69	R$ 2,66	R$ 79,10	—	—	9	5.100
08/09/2026	R$ 3,51	R$ 3,42	R$ 3,51	R$ 3,42	R$ 79,02	—	—	3	51.000
04/09/2026	R$ 2,76	R$ 2,52	R$ 2,85	R$ 2,80	R$ 78,62	—	—	6	700
03/09/2026	R$ 3,83	R$ 2,59	R$ 3,83	R$ 2,59	R$ 78,45	—	—	5	500
02/09/2026	R$ 5,16	R$ 3,88	R$ 5,16	R$ 4,25	R$ 80,80	—	—	14	8.000
31/08/2026	R$ 3,64	R$ 2,84	R$ 3,64	R$ 2,84	R$ 77,85	—	—	4	5.300
28/08/2026	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 78,58	—	—	1	5.000
27/08/2026	R$ 2,90	R$ 2,85	R$ 2,90	R$ 2,85	R$ 79,11	—	—	2	2.500
26/08/2026	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,26	R$ 3,26	R$ 78,45	—	—	2	200
14/08/2026	R$ 0,67	R$ 0,66	R$ 0,67	R$ 0,66	R$ 71,30	—	—	2	200
12/08/2026	R$ 1,21	R$ 1,21	R$ 1,22	R$ 1,22	R$ 73,18	—	—	2	400
05/08/2026	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 76,66	—	—	1	200
31/07/2026	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 76,28	—	—	1	200

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