VALEI801W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37

Prêmio

R$ 0,10

-61,54% vs. pregão anterior

compra R$ 0,02 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 78,49

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~7%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI801W4 a partir de 23/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,04prêmio +139% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de VALE3

Vol. implícita 31,0%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,07

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,044

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,07: a opção anda ~R$ 0,07 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~7% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,04 — +139%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 31,0% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 78,49 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~7% em 7 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

18/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,20VALE3 R$ 73,37307.200 contr.
17/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,38VALE3 R$ 74,51122.200 contr.
16/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,51VALE3 R$ 73,00159.700 contr.
15/09/2026R$ 0,51
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,66VALE3 R$ 74,606.800 contr.
14/09/2026R$ 0,79
mín R$ 0,79 · máx R$ 1,05VALE3 R$ 75,485.200 contr.
11/09/2026R$ 1,72
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,72VALE3 R$ 78,202.100 contr.
10/09/2026R$ 1,91
mín R$ 1,80 · máx R$ 2,06VALE3 R$ 78,2326.200 contr.
09/09/2026R$ 2,78
mín R$ 2,35 · máx R$ 3,02VALE3 R$ 79,1013.000 contr.
08/09/2026R$ 3,41
mín R$ 3,41 · máx R$ 3,71VALE3 R$ 79,02500 contr.
04/09/2026R$ 3,00
mín R$ 2,19 · máx R$ 3,00VALE3 R$ 78,62700 contr.
03/09/2026R$ 2,22
mín R$ 2,22 · máx R$ 3,42VALE3 R$ 78,456.700 contr.
02/09/2026R$ 4,58
mín R$ 4,58 · máx R$ 4,74VALE3 R$ 80,802.600 contr.
31/08/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 3,32VALE3 R$ 77,851.400 contr.
10/08/2026R$ 1,19
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19VALE3 R$ 75,93900 contr.
03/08/2026R$ 1,19
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,22VALE3 R$ 74,64400 contr.
23/07/2026R$ 2,01
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01VALE3 R$ 75,681.100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VALE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,10	R$ 0,20	R$ 0,10	R$ 73,37	R$ 0,02	—	32	307.200
17/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 0,38	R$ 0,26	R$ 74,51	R$ 0,02	—	21	122.200
16/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,20	R$ 0,51	R$ 0,20	R$ 73,00	R$ 0,19	R$ 0,45	53	159.700
15/09/2026	R$ 0,66	R$ 0,49	R$ 0,66	R$ 0,51	R$ 74,60	R$ 0,02	R$ 0,54	14	6.800
14/09/2026	R$ 1,00	R$ 0,79	R$ 1,05	R$ 0,79	R$ 75,48	R$ 0,02	R$ 0,86	9	5.200
11/09/2026	R$ 1,65	R$ 1,60	R$ 1,72	R$ 1,72	R$ 78,20	—	—	6	2.100
10/09/2026	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 2,06	R$ 1,91	R$ 78,23	—	R$ 6,00	5	26.200
09/09/2026	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 3,02	R$ 2,78	R$ 79,10	—	—	4	13.000
08/09/2026	R$ 3,71	R$ 3,41	R$ 3,71	R$ 3,41	R$ 79,02	—	—	2	500
04/09/2026	R$ 2,19	R$ 2,19	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 78,62	—	—	5	700
03/09/2026	R$ 3,42	R$ 2,22	R$ 3,42	R$ 2,22	R$ 78,45	—	—	9	6.700
02/09/2026	R$ 4,74	R$ 4,58	R$ 4,74	R$ 4,58	R$ 80,80	—	—	5	2.600
31/08/2026	R$ 3,32	R$ 2,50	R$ 3,32	R$ 2,50	R$ 77,85	—	—	7	1.400
10/08/2026	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 75,93	R$ 0,55	—	2	900
03/08/2026	R$ 1,22	R$ 1,19	R$ 1,22	R$ 1,19	R$ 74,64	—	—	4	400
23/07/2026	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 75,68	—	—	1	1.100

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