VALEI821W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37

Prêmio

R$ 0,09

-40,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,02 · venda R$ 0,09

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 80,48

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~5%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI821W4 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,01prêmio +1396% vs. justo (caro)mercado R$ 0,09 · usa a vol. histórica de VALE3

Vol. implícita 39,3%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,05

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,028

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,05: a opção anda ~R$ 0,05 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~5% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,09 numa aposta de baixa probabilidade.
Volatilidade: o prêmio te cobra 39,3% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 80,48 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~10% em 7 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,09
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,09VALE3 R$ 73,373.900 contr.
17/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15VALE3 R$ 74,5147.200 contr.
16/09/2026R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,26VALE3 R$ 73,0026.100 contr.
15/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,35VALE3 R$ 74,6075.100 contr.
14/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,70VALE3 R$ 75,483.300 contr.
11/09/2026R$ 0,97
mín R$ 0,90 · máx R$ 0,97VALE3 R$ 78,203.700 contr.
10/09/2026R$ 1,10
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,35VALE3 R$ 78,234.300 contr.
09/09/2026R$ 1,46
mín R$ 1,45 · máx R$ 2,03VALE3 R$ 79,1026.200 contr.
08/09/2026R$ 2,28
mín R$ 2,28 · máx R$ 2,30VALE3 R$ 79,024.200 contr.
04/09/2026R$ 1,47
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,47VALE3 R$ 78,62200 contr.
03/09/2026R$ 1,47
mín R$ 1,47 · máx R$ 2,92VALE3 R$ 78,452.100 contr.
02/09/2026R$ 2,44
mín R$ 2,43 · máx R$ 3,51VALE3 R$ 80,807.400 contr.
31/08/2026R$ 1,66
mín R$ 1,65 · máx R$ 1,90VALE3 R$ 77,85400 contr.
28/08/2026R$ 1,89
mín R$ 1,89 · máx R$ 2,01VALE3 R$ 78,58400 contr.
26/08/2026R$ 1,05
mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05VALE3 R$ 78,457.000 contr.
24/08/2026R$ 1,43
mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43VALE3 R$ 77,13300 contr.
06/08/2026R$ 0,97
mín R$ 0,97 · máx R$ 0,99VALE3 R$ 75,39200 contr.
04/08/2026R$ 1,12
mín R$ 1,12 · máx R$ 1,15VALE3 R$ 76,31200 contr.
03/08/2026R$ 0,82
mín R$ 0,79 · máx R$ 0,82VALE3 R$ 74,64500 contr.
22/07/2026R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10VALE3 R$ 75,10100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VALE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,08	R$ 0,04	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 73,37	R$ 0,02	R$ 0,09	8	3.900
17/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 74,51	R$ 0,02	—	19	47.200
16/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,11	R$ 0,26	R$ 0,11	R$ 73,00	R$ 0,09	—	8	26.100
15/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,25	R$ 0,35	R$ 0,30	R$ 74,60	R$ 0,24	—	12	75.100
14/09/2026	R$ 0,70	R$ 0,42	R$ 0,70	R$ 0,45	R$ 75,48	R$ 0,39	R$ 0,46	15	3.300
11/09/2026	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ 78,20	—	—	3	3.700
10/09/2026	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,35	R$ 1,10	R$ 78,23	—	—	7	4.300
09/09/2026	R$ 1,57	R$ 1,45	R$ 2,03	R$ 1,46	R$ 79,10	—	—	10	26.200
08/09/2026	R$ 2,30	R$ 2,28	R$ 2,30	R$ 2,28	R$ 79,02	—	—	3	4.200
04/09/2026	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 78,62	R$ 0,02	—	2	200
03/09/2026	R$ 2,92	R$ 1,47	R$ 2,92	R$ 1,47	R$ 78,45	R$ 0,88	—	21	2.100
02/09/2026	R$ 3,49	R$ 2,43	R$ 3,51	R$ 2,44	R$ 80,80	R$ 0,88	—	26	7.400
31/08/2026	R$ 1,90	R$ 1,65	R$ 1,90	R$ 1,66	R$ 77,85	—	—	4	400
28/08/2026	R$ 2,01	R$ 1,89	R$ 2,01	R$ 1,89	R$ 78,58	—	—	4	400
26/08/2026	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 78,45	—	—	8	7.000
24/08/2026	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 77,13	—	—	2	300
06/08/2026	R$ 0,99	R$ 0,97	R$ 0,99	R$ 0,97	R$ 75,39	—	R$ 1,43	2	200
04/08/2026	R$ 1,15	R$ 1,12	R$ 1,15	R$ 1,12	R$ 76,31	—	R$ 1,43	2	200
03/08/2026	R$ 0,82	R$ 0,79	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 74,64	—	R$ 1,99	5	500
22/07/2026	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 75,10	R$ 0,46	—	1	100

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