Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,03
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 81,42
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~2%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI831W4 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,02
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,015
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,015
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,005
por 1% de vol
Delta 0,02: a opção anda ~R$ 0,02 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~2% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,03.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 35,9% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 81,42 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~11% em 7 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (14)
- 18/09/2026R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03VALE3 R$ 73,3720.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12VALE3 R$ 74,5119.200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11VALE3 R$ 73,00300 contr.
- 15/09/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,21VALE3 R$ 74,6025.700 contr.
- 14/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,43VALE3 R$ 75,487.800 contr.
- 11/09/2026R$ 0,67mín R$ 0,67 · máx R$ 0,79VALE3 R$ 78,202.500 contr.
- 10/09/2026R$ 0,83mín R$ 0,83 · máx R$ 0,84VALE3 R$ 78,2314.500 contr.
- 09/09/2026R$ 1,11mín R$ 1,10 · máx R$ 1,62VALE3 R$ 79,109.500 contr.
- 08/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,88VALE3 R$ 79,021.000 contr.
- 04/09/2026R$ 1,52mín R$ 1,17 · máx R$ 1,52VALE3 R$ 78,62300 contr.
- 03/09/2026R$ 1,41mín R$ 1,41 · máx R$ 2,11VALE3 R$ 78,451.700 contr.
- 02/09/2026R$ 2,02mín R$ 1,97 · máx R$ 2,36VALE3 R$ 80,80300 contr.
- 01/09/2026R$ 1,23mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23VALE3 R$ 78,30900 contr.
- 27/08/2026R$ 1,71mín R$ 0,54 · máx R$ 1,71VALE3 R$ 79,112.200 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.