Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,07
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 82,46
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~4%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI841W4 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,04
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,018
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,029
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,04: a opção anda ~R$ 0,04 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~4% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,07.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 45,5% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 82,46 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~12% em 7 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (13)
- 18/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,02 · máx R$ 0,07VALE3 R$ 73,3738.300 contr.
- 17/09/2026R$ 0,09mín R$ 0,06 · máx R$ 0,09VALE3 R$ 74,5132.300 contr.
- 16/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,13VALE3 R$ 73,009.200 contr.
- 15/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19VALE3 R$ 74,6024.100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26VALE3 R$ 75,48400 contr.
- 11/09/2026R$ 0,55mín R$ 0,51 · máx R$ 0,61VALE3 R$ 78,2011.500 contr.
- 10/09/2026R$ 0,70mín R$ 0,64 · máx R$ 0,74VALE3 R$ 78,2352.000 contr.
- 08/09/2026R$ 1,46mín R$ 1,46 · máx R$ 1,64VALE3 R$ 79,022.600 contr.
- 04/09/2026R$ 1,18mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18VALE3 R$ 78,62100 contr.
- 03/09/2026R$ 1,18mín R$ 1,18 · máx R$ 1,57VALE3 R$ 78,45400 contr.
- 02/09/2026R$ 1,80mín R$ 1,75 · máx R$ 2,38VALE3 R$ 80,801.600 contr.
- 01/09/2026R$ 1,04mín R$ 0,98 · máx R$ 1,04VALE3 R$ 78,301.100 contr.
- 18/08/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21VALE3 R$ 71,5510.100 contr.
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