Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,02
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 83,41
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~1%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI851W4 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,01
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,009
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,004
por 1% de vol
Delta 0,01: a opção anda ~R$ 0,01 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~1% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,7% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 83,41 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~14% em 7 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VALE3 R$ 73,37200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07VALE3 R$ 73,00100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19VALE3 R$ 75,48600 contr.
- 11/09/2026R$ 0,39mín R$ 0,39 · máx R$ 0,40VALE3 R$ 78,204.400 contr.
- 10/09/2026R$ 0,55mín R$ 0,49 · máx R$ 0,56VALE3 R$ 78,2331.600 contr.
- 09/09/2026R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90VALE3 R$ 79,1010.200 contr.
- 04/09/2026R$ 1,11mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11VALE3 R$ 78,62300 contr.
- 03/09/2026R$ 0,87mín R$ 0,87 · máx R$ 1,98VALE3 R$ 78,45600 contr.
- 02/09/2026R$ 1,90mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90VALE3 R$ 80,80100 contr.
- 01/09/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75VALE3 R$ 78,30100 contr.
- 28/08/2026R$ 0,84mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84VALE3 R$ 78,58400 contr.
- 25/08/2026R$ 0,84mín R$ 0,80 · máx R$ 0,85VALE3 R$ 78,7017.000 contr.
- 24/08/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80VALE3 R$ 77,13300 contr.
- 18/08/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15VALE3 R$ 71,5510.100 contr.
- 03/08/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,47VALE3 R$ 74,64200 contr.
- 27/07/2026R$ 0,66mín R$ 0,66 · máx R$ 0,69VALE3 R$ 75,69200 contr.
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